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電子科技大學 target=_blank>成都電子科技大學 2018 年碩士研究生入學考試初試自命題科目考試大綱
考試科目 808金融學基礎 考試形式 筆試（閉卷）
考試時間 180分鐘 考試總分 150 分
一、總體要求
本考試旨在測試學生從理解金融學的概念和金融系統的功能出發，系統掌握個人、家庭和企
業金融決策的基本分析工具和常見金融產品的定價原理，并能融會貫通、靈活運用以解決實際問
題的能力，進而考察考生是否具備在金融和金融工程方向進一步深造的基本素質和培養潛力。主
要考察內容包括：金融和金融系統的概念，資金的時間價值和折現現金流分析方法在個人生命周
期財務規劃和企業資本預算決策中的應用，一價定律及其與折現現金流方法在債券和股票定價中
的運用，風險管理基本框架和常用手段，投資組合理論的基本原理，資本資產定價模型和期貨與
期權的定價，資本結構和實物期權理論等知識點的掌握及靈活運用。
二、內容
第一部分 金融和金融系統
考試內容
第一章 金融學（重點）
第二章 金融市場和金融機構（重點）
第三章 管控財務健康狀況和經營業績（非重點）
考試要求
掌握金融的概念與金融學的定義，熟悉從資金的流動、信息的揭示、資源的配置、風險的配置、
權利（力）的配置等維度理解金融的本質，熟悉家庭與企業的金融決策，了解金融的價值、公司金
融專家的作用和金融學科的內容體系；
掌握金融系統中資金流動特征及其伴隨的風險轉移、金融系統的概念和功能，熟悉常見的金
融市場與金融機構及金融創新的形式與產品，了解常見的金融監管機構。
第二部分 時間與資源配置
考試內容
第四章 跨期配置資源（重點）
第五章 家庭的儲蓄和投資決策（重點）
第六章 項目投資分析（重點）
考試要求
掌握資金時間價值的概念、單利與復利的概念與計算、有效年利率、現值、終值的概念和計算
（包括多個現金流及年金）、NPV 準則、機會成本的概念與計算（結合第十三章“資本市場均衡”）、
生命周期財務規劃的基本模型及簡單運用、投資項目的現金流估計及項目評價；
熟悉資金時間價值的決定因素、貸款分期付款的計算、投資項目資本敏感性分析；
了解稅收和社保在生命周期財務規劃中的作用、IRR 和回收期的決策規則及其缺陷以及互斥
項目、不同期限投資項目決策下 NPV 的運用。
第三部分 價值評估模型
考試內容
第七章 市場價值評估的基本原理（重點）
第八章 已知現金流的定價：債券（重點）
第九章 普通股定價（重點）
考試要求
掌握賬面價值與市場價值的概念與差異、有效市場的概念和表現形式、零息票債券的概念、
折現現金流方法在債券定價中的運用、息票利率與當前收益率及到期收益率的概念與差異、股利
折現模型、固定股利增長率模型、考慮盈利與投資機會下的普通股定價、股利政策對股東價值和
股票價格的影響（即 MM 第二定理）；
熟悉信息如何反映在證券價格中的過程、股票 PE 定價法；
了解價值最大化的原理、一價定律、基礎價值與市場價格的關系、債券的特征、普通股的特征、
剝息債券的特征、影響債券收益的因素、債券價格隨時間的變化特征、股票行情信息的閱讀。
第四部分 風險管理與投資組合理論
考試內容
第十章 風險管理的基本原理（重點）
第十一章 分散化、對沖和保險（重點）
第十二章 投資組合機會與選擇（重點）
考試要求
掌握風險的概念及測度，分散化、對沖、保險的概念及區別，系統風險與非系統風險的概念
及其區別，遠期、期貨、互換和期權的概念及基本原理；
熟悉風險偏好、風險與不確定性的關系、風險管理的過程、對沖與保險的特征及區別；
掌握投資組合的概念與投資組合選擇原理，投資組合收益率均值與方差的計算，三種情況下
（包括：兩種風險資產的組合、一種風險資產與無風險資產的組合、兩種風險資產與無風險資產）
最優投資組合的計算、特征與圖示、最小方差組合概念及求解、有效組合、有效邊界的概念、切
點投資組合的概念及求解、偏好與投資組合選擇。
了解風險轉移與經濟效率的關系，以及我國期貨和期權市場的發展現狀；
第五部分 資產定價
考試內容
第十三章 資本市場均衡（重點）
第十四章 遠期和期貨定價（重點）
第十五章 期權與或有權的定價（重點）
考試要求
掌握市場組合和資本市場均衡的概念、市場風險溢價和貝塔的概念與計算、CAPM 模型及其經
濟含義、資本市場線（CML）與證券市場線（SML）的區別；
熟悉無風險資產的概念、從投資組合理論到 CAPM 的基本原理、CAPM 的應用（資本機會成本
的確定及其在項目投資分析和股票定價中的綜合運用、指數化策略、阿爾法策略）；
了解 CAPM 模型的數學推導的基本過程。
掌握期貨和期權的相關術語、概念與價格特征、一價定律和復制技術在期貨和期權定價中的
運用，包括期貨-現貨平價關系、單階段和兩階段二項式期權定價的原理及計算、看漲-看跌期權
平價關系；
熟悉商品期貨的隱含持有成本、隱含存儲成本、金融期貨的隱含紅利的概念及計算、匯率平
價關系、Black-Scholes 模型；
了解期貨、期權行情閱讀、投機者的作用、隱含波動率及相關衍生品、或有權益分析法的應用。
第六部分 公司金融
考試內容
第十六章 資本結構（重點）
第十七章 實物期權（重點）
考試要求
掌握內部融資與外部融資、權益融資和債務融資以及資本結構的概念，實物期權的概念、內涵、
原理及其價值的影響因素，MM 第一定理（資本結構無關論）及其中無套利分析方法的運用；
熟悉代理成本的概念、股東與經理之間和股東和債權人之間的代理沖突，以及資本結構處理
這些利益沖突的重要作用，熟悉現實中如何通過資本結構決策增加企業價值及其對企業資本結構
權衡的影響，理解實物期權與金融期權的聯系與區別，并能運用 Black-Scholes 模型分析決策靈
活性的價值。
三、題型及分值比例
1. 判斷題約 15 %
2. 單選題約 20 %
3. 簡答題約 20 %
4. 計算題約 45 %
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