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2016年重慶工商大學431金融學綜合考研試題
重慶工商大學
2016年攻讀碩士學位研究生入學考試（初試）試題【A】卷
學科專業：金融學【專碩】研究方向：所有方向
考試科目：金融學綜合試題代碼：431（試題共3頁）
注意：1.所有試題的答案均寫在專用的答題紙上，寫在試題紙上一律無效；
2.試題附在考卷內交回。
一、名詞解釋（每小題5分，共35分）
1、劣幣驅逐良幣規律
2、利率市場化
3、基礎貨幣
4、公開市場業務
5、一級市場
6、看漲期權
7、指數基金
二、簡答題（五小題，共55分）
1、分析利率的宏觀調節作用（10分）
2、簡述商業銀行的功能（10分）
3、為什么說中央銀行是特殊金融機構（10分）？
4、分析公開市場業務的優缺點（10分）
5、試述在弱式有效市場假設下股票投資技術分析的作用（15分）
三、計算題（15分）
已知一國商業銀行系統，法定活期存款準備金率為10%，定期存款準備金率為4%，定期存款與活期存款的比率為0.5，提現率為5%，超額準備金率為3%。已知原始存款為1000萬元，基礎貨幣總量為3000億元，請問：
(1)該商業銀行體系創造派生存款的倍數是多少？（7分）
(2)該國的廣義貨幣（M2）的總量是多少？（8分）
四、材料分析題（三小題，共45分）
材料一（10分）：
表外業務作為一種新業務，涉及客戶、同業等方方面面，因其手續費、咨詢費等收入較為豐厚，從而成為各家銀行激烈競爭新熱點。據了解，目前，相對表內業務而言，商業銀行表外業務發展速度較慢。而業務種類單一、技術力量不足、風險意識不強等因素，是導致表外業務發展滯后的主要原因。
隨著傳統存貸款業務利潤空間越來越小，商業銀行大力推進表外業務日益重要。如何加快表外業務發展步伐，有專家建議從以下幾方面著手：
一是加大對表外業務的科技及人才投入；
二是積極開拓表外業務新品種。商業銀行表外產品開發，要按市場機制進行，并有針對性地滿足客戶需求；
三是強化對表外業務的風險防范。表外業務一般都隱含著一定風險，有些表外業務和衍生金融工具交易隱含較大風險，一旦隱含風險轉化為現實風險，或將給銀行造成巨大損失。因此，要建立風險內控機制，對表外業務發生的風險應及時跟蹤監測。
請回答以下問題：
（1）如何理解商業銀行表外業務的含義？（5分）
（2）為何需要推進商業銀行表外業務的發展？（5分）
材料二（共15分）：
中國人民銀行決定，自2015年4月20日起下調各類存款類金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。在此基礎上，為進一步增強金融機構支持結構調整的能力，加大對小微企業、“三農”以及重大水利工程建設等的支持力度，自4月20日起對農信社、村鎮銀行等農村金融機構額外降低人民幣存款準備金率1個百分點，并統一下調農村合作銀行存款準備金率至農信社水平。
對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率2個百分點，對符合審慎經營要求且“三農”或小微企業貸款達到一定比例的國有銀行和股份制商業銀行可執行較同類機構法定水平低0.5個百分點的存款準備金率。
請回答以下問題：
（1）分析法定存款準備金政策的一般操作原理（5分）
（2）分析法定存款準備金政策的優缺點（5分）
（3）分析我國實行定向降準的目的和意義（5分）
材料題三（20分）：
某證券分析師針對某一處于均衡狀態的證券市場收集整理得到以下表格：
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未來經濟形勢（概率）
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衰退（30%）
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平穩（50%）
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增長（30%）
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證券組合A預期收益率
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-10%
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6%
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15%
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市場組合M預期收益率
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-6%
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4%
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14%
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特殊證券R
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2%
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2%
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2%
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請根據以上信息計算、回答以下問題：
1、計算證券組合A的期望收益率和市場組合M的方差（6分）
2、給出該市場的資本市場線的方程式（6分）
3、如果該市場上存在另一證券組合B，其期望收益率為2.8%，方差為0.004，試計算并判斷：證券組合B是否落在資本市場線上？并判斷：證券組合B的價格是否合理（8分）
（試題共3頁）
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