北京化工大學2018年《計量經濟學》考博大綱

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北京化工大學2018年攻讀博士學位研究生入學考試

《計量經濟學》考試大綱

一、適用的專業

管理科學與工程。

二、考試方法和考試時間

考試為閉卷考試，考試時間為3小時。

三、考試的主要內容

1、計量經濟學基本思想

計量經濟學的經濟學屬性；計量經濟學與統計學的應用及其動向。

2、最小二乘估計與經典假設

回歸模型的基本假設；參數估計的普通最小二乘法(0LS)；最小二乘估計量的統計性質；回歸模型的統計檢驗；放寬基本假定的模型：異方差性、序列相關性、多重共線性。

3、時間序列計量經濟學模型

基本概念：隨機過程、平穩隨機過程、非平穩隨機過程，單位根隨機過程，趨勢平穩過程、差分平穩過程。

時間序列模型：序列相關性及檢驗；序列平穩性、單位根檢驗；協整的概念與含義；誤差修正模型；向量自回歸模型；格蘭杰因果關系檢驗。

4、非經典截面數據模型

二元Probit離散選擇模型及其參數估計；二元Logit離散選擇模型及其參數估計；固定效應模型。

5、聯立方程組

聯立方程組模型的實質與形式；聯立方程組模型的識別；聯立方程組模型的估計方法；模型的檢驗與應用。

6、GARCH模型

平穩性與波動性聚集；ARCH建模；GARCH建模。

7、計量經濟學模型基本應用問題

四、試卷結構

試卷滿分100分，基礎知識題目（簡答題）占20%，解答題占60%，綜合性論述題占20%。

五、主要參考書

李子奈潘文卿，《計量經濟學》第四版，高等教育出版社，2000

林清泉《計量經濟學》，中國人民大學出版社，2006

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