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北京化工大學 2017 攻讀博士學位研究生入學考試
《計量經濟學》考博大綱
一、 適用的專業
管理科學與工程。
二、 考試方法和考試時間
考試為閉卷考試，考試時間為 3 小時。
三、 考試的主要內容
1、計量經濟學基本思想
計量經濟學的經濟學屬性；計量經濟學與統計學的應用及其動向。
2、最小二乘估計與經典假設
回歸模型的基本假設；參數估計的普通最小二乘法(0LS)；最小二
乘估計量的統計性質；回歸模型的統計檢驗；放寬基本假定的模型：
異方差性、序列相關性、多重共線性。
3、時間序列計量經濟學模型
基本概念： 隨機過程、平穩隨機過程、非平穩隨機過程，單位根
隨機過程，趨勢平穩過程、差分平穩過程。
時間序列模型：序列相關性及檢驗；序列平穩性、單位根檢驗；
協整的概念與含義；誤差修正模型；向量自回歸模型；格蘭杰因果關
系檢驗。
4、非經典截面數據模型
二元 Probit 離散選擇模型及其參數估計；二元 Logit 離散選擇模型
及其參數估計；固定效應模型。
5、聯立方程組
聯立方程組模型的實質與形式；聯立方程組模型的識別；聯立方
程組模型的估計方法；模型的檢驗與應用。
6、GARCH 模型
平穩性與波動性聚集；ARCH 建模；GARCH 建模。
7、計量經濟學模型基本應用問題
四、 試卷結構
試卷滿分 100 分，基礎知識題目（簡答題）占 20%，解答題占 60%，
綜合性論述題占 20%。
五、 主要參考書
李子奈 潘文卿，《計量經濟學》第四版，高等教育出版社，2000
林清泉《計量經濟學》， 中國人民大學出版社，2006
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