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杭州電子科技大學
碩士研究生復試同等學力加試科目考試大綱
學院：經濟學院 加試科目：投資學原理
一、金融環境、工具與市場
1．金融資產與實物資產的含義與區別。
2．貨幣市場、債券市場、股票市場、衍生品市場等金融市場的投資工具的含義、特點、分
類。
3．證券發行與證券發行市場的含義、發行方式、發行定價、發行程序等，證券交易及證券
交易的含義、委托的要素、交易市場的參與者，交易價格的確定方式。
二、投資組合理論
1．真實利率與名義利率的含義、利率水平的確定方式，風險和風險溢價，名義風險與實際
風險。
2．風險厭惡與效益價值、資產風險與資產組合風險的度量。
3．最優資本配置的約束條件，一種無風險資產與一種風險資產的選擇問題，一種無風險資
產與兩種風險資產的選擇問題，資本配置線的經濟含義、畫法。
三、資本市場均衡
1．資本資產定價模型的假設條件，市場組合的含義，資本資產定價模型，證券市場線。
2．單指數模型，多因素模型的經濟含義，指數模型與資本資產定價模型的關系。
3．套利、風險套利與均衡的含義，充分分散的投資組合、貝塔與期望收益、套利定價模型
理論。
四、固定收益證券
1．債券的特征及定價、債券收益率、債券價格的波動性。
2．利率風險、利率期限結構確定、利率期限結構理論。
3．積極的債券管理、消極的債券管理。
五、證券投資分析
1．宏觀經濟因素的變動對證券市場價格的影響，經濟運行周期性的含義，宏觀經濟循環周
期與證券市場波動的關系，了解貨幣政策、財政政策、匯率政策、收入政策對證券市場的影
響。
2．了解行業的市場結構，掌握經濟周期與行業發展的關系，掌握行業生命周期分析。
3．股權價值分析的主要方法，著重掌握基于股息貼現模型、市盈率法、自由現金流的估值
方法。
4．了解公司的主要財務報表，通過資產負債表掌握公司的資產管理分析方法、通過損益表
掌握公司的經營效益分析方法、通過現金流量表掌握公司的現金流分析方法。
六、應用資產組合管理
投資收益的測算，業績評估的傳統理論，資產組合成分變化的業績評估指標，市場時機
的判斷。
參考書目：《投資學》(第七版)，滋維．博迪等編，機械工業出版社，
2009.6
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