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廣東工業大學
全日制研究生招生考試專業課考試大綱
招生類別：■博士生 □學術型碩士生 □專業學位碩士生
考試科目名稱: (2017)隨機過程
基本內容: （300 字以內）
考試內容主要包括：
1. 掌握獨立性，數字特征，特征函數，條件數學期望，多維正態隨機變量等概念
及性質。
2. 理解隨機過程的定義、分類及有限維分布函數族、數字特征函數等概念，熟悉
二階矩過程、正態過程、正交增量過程、獨立增量過程、Winner 過程，理解 Poisson
過程和復合 Poisson 過程
3. 掌握隨機過程均方極限、均方連續、均方導數、均方積分的概念及性質，了解
Ito 隨機積分與隨機微分方程
4. 掌握平穩隨機過程的概念、相關函數的性質、遍歷性、譜密度及性質、聯合平
穩過程的互譜密度。
5. 掌握馬爾可夫過鏈的概念及轉移概率、分布、狀態分類、常返性的判別及其性
質、狀態空間的分解、狀態轉移概率的穩定性能與平穩分布
題型要求及分數比例：（博士生滿分 100 分，學術型、專業學位碩士生滿分 150 分）
1. 填空題 6 小題，每小題 5 分，共 30 分
2．計算題、證明題 6 小題，共 70 分
參考書目（包括作者、書目、出版社、出版時間）：
張卓奎、陳慧嬋編著， 《隨機過程》 西安電子科技大學出版社 2011 年 2 月
需攜帶工具：筆
主管院長審核、簽名：
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