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華中科技大學博士研究生入學考試《金融工
程》考試大綱
（科目代碼：3387）
一，考試科目名稱： “金融工程” （ Financial Engineering）
二，主要內容及基本要求：
金融工程原理是金融工程研究方向的一門技術基礎課程，
要求學生掌握設計、開發和實施新型金融產品的基本方法
與技術，能完成金融工程問題的分析和處理。
概論：金融工程的方法論基礎
第一章 無套利均衡分析方法
企業價值的度量；MM 理論;加權平均資本成本;MM 理論的
涵義;狀態價格定價技術;市場的完全性 ;狀態價格的涵
義;
第二章 利率的期限結構
利率的確定；金融風險和無風險證券；國庫券的收益曲線；
折現因子；遠期利率；互換的定價；收益曲線的形狀；
第三章 兩基金分離定理與資本資產定價模型
投資組合的選擇；預期收益和風險的權衡；風險的分散化；
兩基金分離定理；資本市場線；市場組合；資本資產定價
模型（CAPM）；兩基金分離定理的證明；證券市場線的推
導；
第四章 指數模型和套利定價理論
單指數模型;市場模型;;多指數模型;套利概念的深化;單
因素的套利定價理論（APT）;多因素的套利定價理論;APT
和 CAPM 的比較;
第五章 期權定價與動態無套利均衡分析
期權簡介；期權定價的基本無套利關系；買權和賣權的平
價關系；動態無套利均衡分析；期權定價——二叉樹方法；
風險中性假設；利用風險中性假設的二叉樹定價；
第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型
股票價格運動的規律；布萊克-舒爾斯期權定價模型；風
險中性定價；布萊克-舒爾斯期權定價公式的推廣；其他
方面的推廣；伊藤引理的證明；關于伊藤過程的說明；
第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
多階段證券市場模型和自融資簡單交易策略；價格體系和
多階段證券市場模型的生存性；等價鞅測度；無套利均衡
基本定理；數字例子；
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第八章 或有要求權的估值
折現現金流估值：債券和股票；或有要求權估值：債券和
股票；動態復制技術；公司的融資決策；認股權證；可贖
回債券；可轉換債券；可贖回的可轉換債券；公司的投資
決策；實物期權；實物期權與金融期權的比較；固定收入
折現現金流的估值關系；
第九章 市場環境、交易方式與資產定價
有效率市場假設；盯市與非盯市：期貨與遠期；相對優勢
的利用和金融中介的作用：互換；各種利率期權；利率的
期限結構模型；
第十章 風險管理概述
風險的分類；風險暴露和風險管理；風險轉移方法；套期
保值的基本原理；組合保險技術；久期與凸性；風險價值；
信用矩陣；組合與分離——復合金融工具；
概論：金融工程的方法論基礎
第一章無套利均衡分析方法
第二章 利率的期限結構
第三章兩基金分離定理與資本資產定價模型
第四章 指數模型和套利定價理論
第五章 期權定價與動態無套利均衡分析
第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型
第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
第八章 或有要求權的估值
第九章 市場環境、交易方式與資產定價
第十章 風險管理概述
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