|
友情提示：本站提供全國400多所高等院校招收碩士、博士研究生入學考試歷年考研真題、考博真題、答案，部分學校更新至2012年，2013年；均提供收費下載。 下載流程： 考研真題 點擊“考研試卷””下載; 考博真題 點擊“考博試卷庫” 下載
華中科技大學博士研究生入學考試《計量經濟學》考試大綱
（科目代碼：3501）
1. 回歸分析與數據的基本概念
回歸分析、相關分析、時間序列數據、橫截面數據、面板數據、混合數據，總體回歸函數、樣本回歸
函數，估計量，估計值，隨機誤差項，殘差， OLS，估計量的性質。
2. 雙變量回歸模型：估計與假設檢驗
普通最小二乘法，經典線性模型的基本假定，高斯－馬爾可夫定理，判定系數。
隨機誤差項正態性假定下 OLS 估計量的性質，置信區間，基于置信區間的假設檢驗，t 檢驗，隨機誤
差項方差的 2
? 檢驗，顯著性水平，p 值，方差分析，均值預測與個值預測。
經典線性回歸模型延伸：過原點回歸，測量單位對估計結果的影響，標準化變量的回歸，對數線性模
型、半對數線性模型，倒數模型，
3. 多元回歸模型估計和檢驗
偏回歸系數，OLS 估計,OLS 估計量的性質，多元判定系數 R
2
、R
2
的校正，多項式回歸，偏相關系數。
回歸總顯著性的 F 檢驗，多參數約束的檢驗，兩個回歸系數是否相等的 t 檢驗，鄒至莊檢驗，檢驗模型函
數形式的 MWD 檢驗。
虛擬變量模型
虛擬變量的設定，虛擬變量系數的含義，鄒至莊檢驗的虛擬變量方法，虛擬變量的交互效應，虛擬變
量在季節分析中的應用，分段線性回歸，半對數模型中虛擬變量的解釋。
放松經典模型的假定
異方差的性質、后果、檢驗、補救方法，加權最小二乘法，懷特檢驗，帕克檢驗。自相關的性質、后
果、檢驗、補救方法，廣義差分估計，廣義差分迭代估計，DW 檢驗。
4.模型設定和診斷檢驗
模型設定誤差的類型、后果和檢驗，過度擬合模型的偵察，拉姆齊的 RESET 檢驗，增補變量的 LM 檢驗，
測量誤差的影響，模型選擇準則。
5.定性響應回歸模型
線性概率模型及其存在的問題；Logit 模型、Probit 模型的設定的基本思想、估計和估計結果的解釋；
Tobit 模型、泊松回歸模型的建模思想和估計結果的解釋。
6．面板數據或綜列數據模型
面板數據及其與時間序列數據和橫截面數據的比較，面板數據模型，固定效應的含義和固定效應模型
的 LSDV 估計，隨機效應的含義，固定效應和隨機效應的比較。動態面板數據模型。
動態面板模型及其估計的基本原理
7. 聯立方程模型
聯立性偏誤，內生變量、外生變量、滯后內生變量、前定變量，結構方程和結構參數，誘導方程和誘
導參數。不可識別、恰好識別、過度識別，方程可識別的階條件和秩條件。豪斯曼設定檢驗。間接最小二
乘法（ILS），兩階段最小二乘法（2SLS）。
8. 時間序列計量經濟學
基本概念： 隨機過程、平穩隨機過程、非平穩隨機過程，單位根隨機過程，趨勢平穩過程、差分平
穩過程，漂移和確定性趨勢。
自回歸與分布滯后模型
分布滯后模型的估計，分布滯后模型的考伊克方法：適應性預期模型、存量調整與部分調整模型，分
布滯后模型的阿爾蒙方法。自回歸模型的估計，工具變量法，德賓 h 檢驗。
自回歸模型和分布滯后模型估計結果的解釋。格蘭杰因果關系檢驗。
時間序列模型：平穩時間序列，自相關函數、自協方差，偏自相關函數、Q 統計量等；AR 與 MA 過程
及其相互的關系、ARMA 過程、ARIMA 過程。
向量自回歸（VAR）模型的設定和估計、脈沖響應函數與應用等。
非平穩時間序列模型：單位根檢驗：DF 檢驗及其統計量與分布函數、ADF 檢驗、檢驗形式的確定及其
統計量與分布函數。
協整的概念與含義，誤差糾正模型(VECM)，協積與誤差糾正機制的關系。協整檢驗：恩格爾－格蘭杰（EG
兩步法）檢驗、協整回歸德賓－沃森（CRDW）檢驗。Johansen 協整檢驗的基本思想與應用。謬誤回歸。
金融時間序列模型：ARCH 模型設定的含義以及 ARCH 效應的檢驗，GARCH 模型設定的含義。
免責聲明：本文系轉載自網絡，如有侵犯，請聯系我們立即刪除，另：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關內容。
|
文章搜索
您現在的位置： 
