湖南師范大學碩士研究生入學考試自命題科目考試大綱

考試科目代碼：             考試科目名稱：時間序列分析

一、考試內容及要點

1. 時間序列的預處理

考試內容

平穩序列定義、平穩性檢驗、純隨機性檢驗

考試要點

理解平穩時間序列的定義、統計性質；了解時間序列分解的Wold定理；掌握時間序列平穩性檢驗方法；掌握純隨機性序列的定義、性質和檢驗方法；掌握兩類基本的隨機過程：白噪聲、隨機游走。

     2. ARMA模型的性質

考試內容

AR模型、MA模型、ARMA模型

考試要點

掌握AR模型的定義、性質和平穩性判別；掌握MA模型的定義、性質和可逆性判別；掌握ARMA模型的定義、性質和平穩可逆性判別。

3. 平穩序列的擬合和預測

考試內容

平穩序列的擬合、估計、檢驗、模型優化及模型預測

考試要點

熟練應用平穩序列（ARMA）完成建模過程（模型的識別、估計、 檢驗、優化和預測）。 

4. 非平穩序列分析

考試內容

無季節效應的非平穩序列分析；有季節效應的非平穩序列分析；條件異方差模型

考試要點

了解時間序列分解的Cramer分解定理；掌握常用的非平穩時間序列的平穩化方法；掌握指數平滑模型的類型及應用場合；掌握ARIMA模型、ARIMA加法模型、ARIMA乘法模型、和疏系數模型；掌握常見的異方差模型；掌握非平穩時間序列建模方法，給出實際案例能進行分析。

5. 多元時間序列分析

考試內容

ARIMAX模型；干預分析；偽回歸；協整；誤差修正模型

考試要點

了解ARIMAX模型、理解干預分析的意義；理解虛假回歸的定義和實質；理解協整的定義、意義、檢驗方法（EG兩步法）； 掌握誤差修正模型的意義及建立。

二、參考書目

[1]易丹輝，王燕，《應用時間序列分析（第五版）》，中國人民大學出版社，2019

[2]何書元，《應用時間序列分析》，北京大學出版社，2014