（2）理解狀態轉移速率的概念、理解柯爾莫哥洛夫微分方程、會根據該方程

求狀態轉移概率。

6．隨機分析

考試內容：

隨機過程的極限概念及基本性質、隨機過程的均方連續及性質、隨機過程的

均方導數及性質、隨機過程的均方積分及性質。

考試要求：

（1）了解隨機序列的極限概念、理解隨機序列的處處收斂、幾乎處處收斂、

依概率收斂、均方收斂概念及關系、掌握隨機序列的均方收斂的基本性質。

（2）理解二階矩過程的均方收斂概念，掌握均方極限的運算性質，隨機過

程的均方連續的概念，掌握隨機過程的均方連續與相關函數的關系。

（3）理解隨機過程的均方導數的概念，掌握隨機過程的均方導數與相關函

數的關系，掌握隨機過程的均方導數基本性質。

（4）理解隨機過程的均方積分的概念，掌握隨機過程的均方積分與相關函

數的關系，掌握隨機過程的均方積分基本性質。

7. 平穩隨機過程

考試內容：

平穩隨機過程的概念、聯合平穩過程、平穩隨機過程的相關函數的性質、平

穩過程的遍歷性、平穩過程的譜密度及性質、窄帶過程及白噪聲過程的譜密度、

聯合平穩過程的互譜密度。

考試要求：

（1）理解嚴平穩過程、寬平穩過程和聯合平穩過程的數學定義及工程意義，

掌握平穩隨機過程的自（互）相關函數的性質。

（2）理解平穩過程的遍歷性概念、會求平穩過程的時間均值和時間相關函

數、會判斷平穩過程的遍歷性。

（3）理解平穩過程的譜密度的概念、掌握平穩過程的譜密度性質，掌握譜

密度與相關函數的關系。

（4）理解窄帶過程及白噪聲過程的概念、會根據其譜密度求相關函數。

（5）理解聯合平穩過程的互譜密度、掌握聯合平穩過程的互譜密度性質，

掌握聯合平穩過程的互譜密度與互相關函數的關系。